ANÁLISIS SOBRE LA UTILIDAD MONETARIA POR PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN EL YACIMIENTO KU-MALOOB-ZAAP DE PEMEX USANDO SIMULACIÓN MONTE CARLO BIDIMENSIONAL
La empresa pública Petróleos Mexicano (PEMEX) tiene como obligaciones rendir informes confiables de las cantidades obtenidas por las actividades petroleras en los yacimientos ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América. Por ello, el análisis de riesgo cuantitativo se apoya de un modelo matemático que representa la utilidad monetaria por las ventas petroleras; el cual requiere especificaciones con respecto a las distribuciones de probabilidad para las variables: producción, costo y precio por barriles de petróleo crudo (factores de entrada con dimensiones incertidumbre o variabilidad). El objetivo del presente estudio es caracterizar cuantitativamente el riesgo financiero de la utilidad por la comercialización del petróleo crudo correspondiente al yacimiento Ku-Maloob-Zaap de PEMEX aplicando la simulación Monte Carlo de segundo orden con script R Project. Para caracterizar los fenómenos aleatorios petroleros requerida por la simulación Monte Carlo bidimensional se utilizaron: (1) los datos históricos de la producción de petróleo crudo en el periodo 2019-2023 para estimar los parámetros de las distribuciones de probabilidad triangular y BetaPert, (2) el paquete mc2d de R Project, y (3) un tamaño de 100 muestras aleatorias para la dimensión incertidumbre y 100 para la dimensión variabilidad. Para el año 2024, el resultado del análisis de riesgo bajo incertidumbre por la comercialización del petróleo crudo proporciona una utilidad de 27.2 ± 0.59 ( μ±σ , millones de dólares diario) con intervalo [21.59, 33.51], la cual está asociada a una probabilidad de 95%. La utilidad promedio estimada representa un aumento alentador del 20% con respecto al año 2023.
ANÁLISIS SOBRE LA UTILIDAD MONETARIA POR PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN EL YACIMIENTO KU-MALOOB-ZAAP DE PEMEX USANDO SIMULACIÓN MONTE CARLO BIDIMENSIONAL
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DOI: 10.37572/EdArt_2810243149
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Palavras-chave: Simulación Monte Carlo, riesgo, incertidumbre, lenguaje R, utilidad petrolera
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Keywords: Monte Carlo simulation, risk, uncertainty, R language, oil utility
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Abstract:
The public company Petróleos Mexicano (PEMEX) has the obligation to submit reliable reports of the quantitys obtained by oil activities in the fields before the National Hydrocarbons Commission and the Stock Exchange of the United States of America. Therefore, the quantitative risk analysis is supported by a mathematical model that represents the monetary utility from oil sales which requires specifications regarding the probability distributions for the variables production, cost and price of barrels of crude oil (input factors with uncertainty or variability dimensions). The objective of this study is to quantitatively characterize the financial risk of the utility from the commercialization of crude oil corresponding to the Ku-Maloob-Zaap field of PEMEX by applying second-order Monte Carlo simulation with R Project script. To characterize the random oil phenomena required by the two-dimensional Monte Carlo simulation, the following were used: (1) the historical data of crude oil production in the period 2019-2023 to estimate the parameters of the triangular and BetaPert probability distributions, (2) the R Project mc2d package, and (3) a size of 100 random samples for the uncertainty dimension and 100 for the variability dimension. For the year 2024, the result of the risk analysis under uncertainty for the commercialization of crude oil provides a utility of 27.2 ± 0.59 (μ±σ, million dollars daily) with interval [21.59, 33.51], which is associated with a 95% probability. The estimated average utility represents an encouraging increase of 20% compared to 2023.
- Francisco Alberto Hernández de la Rosa
- María Teresa Fernández Mena